Décomposez votre rendement en 4 composantes : part du marché, de l'allocation sectorielle, du stock picking et de l'interaction. La métrique des professionnels.
L'attribution de performance décompose votre rendement en 4 sources distinctes : l'effet marché (beta), l'effet allocation sectorielle (avez-vous surpondéré les bons secteurs ?), l'effet sélection de titres (avez-vous choisi les meilleures actions dans chaque secteur ?) et l'effet timing. C'est le modèle Brinson-Hood-Beebower, utilisé par les gestionnaires professionnels.
Exemple concret
Votre portefeuille fait +18 % contre +12 % pour le S&P 500. L'attribution révèle : +3 % viennent du marché (beta), +2 % de votre surpondération tech, et +1 % de votre sélection d'actions dans ce secteur. Vous savez ainsi si vous êtes un bon allocateur ou un bon stock-picker.
Action
Poids (%)
Période d'analyse
Attribution de Performance — Expert requis
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